Afwyking Trading System Keith Fitschen

President van TradeSystem, Inc. (www. trade-stelsel) CTA / System Ontwikkelaars van afwyking, Aztec, I-meester, FX Master Onderhoud deur John F. Gallwas, stigter van Striker Securities, Inc. - April 2005 Keith Fitschen is die President van TradeSystem Inc. wat geregistreer is as 'n kommoditeit Trading Adviseur (NFA 271285) met die Commodity Futures Trading Commission. Hy is die ontwikkelaar en bemarker van drie baie suksesvolle handel stelsels en deur baie beskou word as een van die mees toegewyde professionele tegniese ontleders in die bedryf wees. Terwyl hy in die lugmag, Keith Fitschen verdeel sy tyd tussen vlieg en ingenieurswese, maar dit was sy ingenieurswese studies wat gelei het hom begin om te fokus op die ontwikkeling van sistematiese handel modelle vir die markte. Hy het sy eerste suksesvolle stelsel in 1993, wat twee keer was ingedeel (1997 amp 2000) deur Futures Waarheid Magazine as 8220one van die top handel stelsels van alle time8221. Die geheim van die ontwikkeling van suksesvolle handel stelsels is harde werk en objektiewe analise en vir diegene wat belangstel in hoe it8217s gedoen Keith Fitschen het 'n 1,5 uur band oor die onderwerp, wat gratis beskikbaar-van-beheer deur eenvoudig te vra Striker vir 'n afskrif is bereid. In ooreenstemming met ons beleid nie-konflik, nie Striker of enige van sy werknemers het geen finansiële belang in TradeSystem Inc. of handel te dryf enige van sy produkte. Hierdie onderhoud is vir opvoedkundige doeleindes alleenlik en is nie 'n uitnodiging. 1. Voordat ons bespreek jou stelsels, na jou mening, wat is die belangrikste faktore die stelsel koper moet kyk vir wanneer die oorweging van 'n handel stelsel Ek glo dat die enkele belangrikste faktor is die mate waarin die stelsel is kurwe-fit. Omdat al die stelsels is ontwikkel op vorige data, hulle kurwe-pas tot 'n sekere mate dat can8217t vermy. Die probleem met 'n kurwe-fit stelsel is real-time prestasie. Dit won8217t kom naby aan wat ooreenstem met die prestasie van die ontwikkeling monster. Ek gebruik statistieke om die graad van krommepassing in my stelsels te meet, en I8217ve gevind dat jy duisende van transaksies moet in jou ontwikkeling monster krommepassing verminder. Stelsels wat verskillende parameters vir elke kommoditeit is hoogs kurwe-fit. Stelsels wat verskillende reëls vir verskillende kommoditeite is hoogs kurwe-fit. Die enigste manier wat ek ken om duisende ambagte te genereer in die ontwikkeling monster is om te ontwikkel in 'n groot mandjie kommoditeite (ek gebruik 57 wêreldwyd kommoditeite). Aan die einde van ontwikkeling regoor die mandjie, sal jy die nodige duisende ambagte het, selfs al is jy net 50-200 op elke kommoditeit. Toe ek verduidelik in my seminare, mense wonder of die gebruik van dieselfde parameter stel doesn8217t impliseer dat ek glo al hierdie kommoditeite handel dieselfde. Ek weet dat hawer op dieselfde manier as die SampP doesn8217t handel, maar ek don8217t genoeg inligting oor óf die duisende ambagte nodige genereer vir hulle om hul eie parameter stel verdien. Beyond krommepassing, ek dink die tweede mees belangrike oorweging is verwagtinge. Die meeste stelsel kopers kyk na die wins en ignoreer die pyn. Hulle visualiseer 'n maklike pad na rykdom met 'n paar struikelblokke. Die feit van die saak is dat buitengewoon groot opbrengste altyd gepaard gaan met buitengewoon groot risiko. Die meeste mense sal 'n moeilike tyd eintlik handel deur middel van 20-30 persent onttrekkings, maar toe hulle die strategie te koop hulle let op die onttrekking geestelik te sluit, 8220I kan handel deur daardie tipe drawdown tot 50-80 persent returns8221 kry. They8217re te fokus op die wins kant en nie realisties wees oor die pyn kant. 2. Wat is die kenmerke van die drie handel stelsels wat jy tans bied en wat moet 'n stelsel koper verwag in terme van risiko, sowel as beloning van elke Ons bied drie stelsels wat elk is baie anders. Afwyking is 'n langer termyn-tendens volgende stelsel wat die kern van my handel. Aztec is 'n korter termyn,-wisselvalligheid gebaseerde stelsel wat baie nederig is gekorreleer met dwaling. Trouens, wanneer afwyking is 'n moeilike tyd weens 'n gebrek van tendense (2003 Aberration8217s eerste verloor jaar sedert it8217s vrylating in 1993), Aztec beste doen it8217s, en omgekeerd. Die derde stelsel is I-meester, wat net handel dryf die voorraad indeks termynmark. Dit is ongekorreleerd met beide afwyking en Aztec. Die onafhanklikheid van die drie stelsels beteken dat ons saam te stel oor die stelsels wat veel meer konsekwent in prestasie as die handel een van hulle alleen is. Ons Starter Portefeulje gebruik al drie stelsels. Afwyking verhandel koring, lewendige beeste, katoen, suiker, palladium, ru-olie, en die dollar-indeks. Aztec ambagte 10-jarige notas, en ek-meester ambagte n Emini Russell 2000. Die gevolglike aandele kurwe word hieronder getoon. Die hypotheticals op hierdie portefeulje wys 'n gemiddelde jaarlikse opbrengs van ongeveer 20,000 en 'n gemiddelde maksimum drawdown per jaar van ongeveer 10,000. Dit portefeulje kan gemaklik verhandel met 20.000. 3. Hoe sou jy die ideale portefeulje saam te stel met behulp van jou stelsels en wat moet die stelsel koper verwag in terme van risiko / beloning Die sleutel is om stelsels wat nederig is gekorreleer het, een-tot-ander. Die volgende tabelle illustreer die punt wat ek gemaak het oor dwaling en Aztec goed presteer in marktoestande die ander sukkel met. Die eerste figuur toon 'n aandele kurwe handel die volgende gediversifiseerde Aztec mandjie: sojabone, koffie, katoen, varkvleis mae, koper, verwarming olie, 10-jarige notas, en die Japanese Yen. Slegs handel dryf met 2000 of minder van risiko geneem. Dit aandele kurwe is 'n direkte parallel met dwaling handel sy Starter Portefeulje, wat handel dryf met 3000 of minder van risiko. Die volgende is 'n vergelyking van die dwaling en Aztec aandele kurwes: Die ekwiteit kurwes toon dat prestasie heel ander tydens tydraamwerke wanneer die een of ander stelsel sukkel om geld te maak kan wees. Vanaf ongeveer die middel van 1987 deur die begin van 1990, afwyking het net 5000 of 6000 op sy Starter Portefeulje, terwyl Aztec8217s aandele kurwe styg as skerp as te eniger tyd gedurende die termyn. Weereens, afwyking het moeilikheid gehad sedert Maart 2003, terwyl Aztec8217s aandele kurwe is baie sterk op. 'N Korrelasie van die twee aandele kurwes toon 'n korrelasie koëffisiënt van 0,18. Dit is 'n baie lae korrelasie en toon dat die twee stelsels don8217t het 'n neiging om aanloop of onttrekking saam. 4. Wat doen jou stelsels koste en doen u enige spesiale aanbiedinge wat ons kan aflos om ons lesers Omdat afwyking het sy eerste verloor jaar in 2003, terwyl Aztec goed gedoen het, baie van my stelsel-help makelaars, insluitend vegter, het my gevra om voorsiening te maak 'n pakket wat die klein handelaar 'n beter kans op sukses sal gee. In reaksie op die versoek, ons is tans besig met 'n beperkte tyd promosie waar ons afwyking, Aztec, en ek-meester sal verkoop vir 997. That8217s n 94 persent afslag op die pre-bevordering prys. 5. Het jy enige iets in die 8220what8217s new8221 departement wat jy wil nou met ons te deel I8217m oor meer betrokke te raak by die handelaar opvoedingsproses te kry. Die meeste begin handelaars staatmaak op boeke of materiaal wat hulle kry uit die internet te handel en likwideer om verbrand. I8217ll wees bevordering van 'n webwerf gewy aan handelaars met 'n lae-koste, kwaliteit van die materiaal. We8217ll wees verskaffing inskrywing-gebaseerde handel seine, nuusbriewe, video's, en kursusmateriaal wat gemik is op die opvoeding van die handelaar voordat hy sy geld risiko's. Doelskieter Geregistreerde: Securities Exchange Commission (SEC) Commodity Futures Trading Commission (CFTC) doelskieter Lidmaatskap: National Association of Securities Dealers (NASD) Securities Beleggers beskerming Corporation (SIPC) Nasionale Futures Vereniging (NFA) Bestuurde Fondse Association (MFA) Disclaimer Die inligting en skakels op hierdie webwerf is vir inligting doeleindes en moet nie vertolk word as 'n aanbod om te verkoop of 'n uitnodiging of 'n aanbod om die kommoditeite of enige sekuriteite hierin genoem te koop. Die feitelike inligting op hierdie webwerf is verkry uit bronne daarvan geloofwaardig te wees, maar is nie noodwendig alles ingesluit en word nie gewaarborg nie oor die akkuraatheid, en is nie so uitgelê dat dit verteenwoordiging deur Striker Securities, Inc. (Striker) of sy affiliasies. Die risiko van die saak kan aansienlike en elke belegger en / of handelaar moet oorweeg of dit is 'n geskikte belegging. Vorige prestasie, hetsy werklik of aangedui deur gesimuleerde historiese toetse van strategieë, is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Doelskieter is 'n lid van die Nasionale Vereniging van Securities Dealers (NASD, die Securities Investor Protection Corporation (SIPC) en die Nasionale Futures Vereniging (NFA). Lees asseblief doelskieter Openbaringsverklaring vir die addisionele openbaarmaking. Afgeleide instrumente, insluitend termynkontrakte, is kompleks en dra die risiko van wesenlike verliese. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. lees gerus addisionele risiko sake op ons webwerf, www. striker. Dit is belangrik dat jy al die risiko's wat betrokke is met die handel te verstaan, en moet jy net handel met risiko . kapitale Dit kommunikasie is bedoel vir die uitsluitlike gebruik van die beoogde ontvanger die CFTC vereis die volgende verklaring die verwysing na hipotetiese resultate:.. hipotetiese prestasieresultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder word beskryf GEEN voorstelling is dat ENIGE GEMAAK rekening of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat in FEIT bereik, DAAR word dikwels SHARP VERSKILLE TUSSEN hipotetiese prestasieresultate en die werklike RESULTATE VERVOLGENS bereik deur ENIGE betrokke handelsplek PROGRAM. EEN van die beperkinge van hipotetiese prestasieresultate is dat hulle oor die algemeen VOORBEREID met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese TRADING nie gepaard met FINANSIËLE RISIKOBESTUUR nie, en geen hipotetiese TRADING REKORD kan heeltemal REKENING vir die impak van finansiële risiko van die werklike handel. BYVOORBEELD, die vermoë om VERLIESE weerstaan ​​OF om te voldoen aan 'n bepaalde TRADING PROGRAM ten spyte van verliese met die verhandeling wesenlik POINTS wat ook nadelig beïnvloed WERKLIKE handelsresultate. Daar is talle ANDER faktore wat verband hou na die markte in die algemeen of OP die implementering van enige spesifieke bedryf program nie ten volle in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese PRESTASIE resultate en maar al wat ongunstig beïnvloedt handel RESULTS. Hypothetical resultate met behulp van CSI back-aangepaste deurlopende kontrakte op 'n mandjie van 48 plaaslike kommoditeite. Een kontrak per handel, 50 glip / kommissie aftrekking. By verre, dit is die beste handel stelsel prestasie Ive ooit gesien het. Die stelsel nette sowat 800 per handel en ambagte laaste net 13 dae op die gemiddelde. Gedetailleerde vertoning kan gesien word deur die kies van paradigmaskuif vanaf die navigasie bar. Sedert die jaar 2000, Ive verken voorraad handel stelsels, en Ive het 'n hoogs winsgewende, maklik om handel te dryf voorraad handel stelsel wat ek beskeie noem, quotKeiths Stock Traderquot. Die volgende tabel toon hipotetiese prestasie wanneer alle ambagte geneem. Keiths Stock Trader Performance Hipotetiese resultate met behulp van CSI voorraad lêers aangepas vir split en dividende. Gedetailleerde vertoning kan gesien word deur die kies Stock Trader vorm die navigasie bar. Die doel van hierdie webwerf is om gehalte handel produkte te lewer aan handelaars van alle ervaring vlakke. Ons bied ledegeld tot ons voorraad strategie, en twee kommoditeit kort termyn handel stelsels wat gebaseer is op paradigmaskuif. Verder, ons verkoop die paradigmaskuif handel stelsel. Im so vol vertroue dat een van hierdie strategieë jou handel sal vervul behoeftes wat Siek bied 'n komplimentêre gratis maand van seine om Keith Fitschens Stock Trader en / of paradigmaskuif (een gratis maand van elk per huishouding). Jy hoef nie te kredietkaart besonderhede aan die seine te ontvang, net jou naam, adres en e-posadres. Klik op wat jy wil hê in die Free Stuff afdeling van die navigasie bar aan die linkerkant. Die berig in hierdie brief prestasie is hipoteties. Dit is gebaseer op die gebruik van gerekenariseerde stelsel logika op CSI data. Let asseblief op die volgende disclaimer Commodity Futures Trading Commission op hipotetiese ambagte: KENNISGEWING: quotHYPOTHETICAL prestasieresultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder word beskryf. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Trouens, daar word dikwels SHARP VERSKILLE TUSSEN hipotetiese prestasieresultate en die werklike RESULTATE VERVOLGENS bereik deur ENIGE betrokke handelsplek PROGRAM. EEN van die beperkinge van hipotetiese prestasieresultate is dat hulle oor die algemeen VOORBEREID met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese TRADING nie gepaard met FINANSIËLE RISIKOBESTUUR nie, en geen hipotetiese TRADING REKORD kan heeltemal REKENING vir die impak van finansiële risiko in die werklike handel. BYVOORBEELD, die vermoë om VERLIESE weerstaan ​​OF om te voldoen aan 'n bepaalde TRADING PROGRAM ten spyte van verliese met die verhandeling wesenlik POINTS wat ook nadelig beïnvloed WERKLIKE handelsresultate. Daar is talle ANDER faktore wat verband hou na die markte in die algemeen of OP die implementering van enige spesifieke bedryf program nie ten volle in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese PRESTASIE resultate en almal kan 'n nadelige invloed WERKLIKE TRADING RESULTS. THIS 'n vorige stelsel wat verkoop WANNEER TREND-VOLGENDE gewerk het op die plaaslike markte. Ek verkoop dit nie meer nie. DIE materiaal sal gereeld opgedateer VIR diegene wat belangstel in sien hoe heeltemal BINNELANDSE kommoditeitsmarkte verander het. DIE afwyking handel stelsel teen DIE afwyking STRATEGIE Im Keith Fitschen en ek ontwikkel die afwyking Trading System in 1986. Ek het eers bemark dit aan die publiek in 1993, en sedert vrylating, sy konsekwent is een van die beste Commodity Futures handel stelsels rondom. Dit was nog altyd die naam, quotOne van die Top Tien Trading Systems van Alle Timequot deur Futures Waarheid. Nie een van die vier portefeuljes ons in die handel handleiding aanbeveel het 'n verlies van jaar vir nege agtereenvolgende jare. Maar begin oor die jaar 2000, die basiese kommoditeitsmarkte is toenemend wisselvallige. Ek het probeer om 'n antwoord op Commodity Futures beurs in die nuwe, meer wisselvallige omgewing te vind en gefokus op risiko regdeur 'n kenne handel. Die antwoord wat ek gevind het, was relatief eenvoudig: as risiko is buite normale perke wanneer die handel te kenne gegee, moet die handel omseil. Of, as risiko buite normale perke kry tydens 'n handelsmerk, die handel moet opgewonde. Die oorspronklike dwaling Trading System is aangevul met reëls om hierdie logika te implementeer, en die resultaat is die afwyking strategie. Die kommoditeit verhandel futures prestasie berig in op hierdie webwerf is hipoteties. Dit is gebaseer op die gebruik van gerekenariseerde stelsel logika op CSI data. Trading koste (glip en kommissie) is vir verreken deur die aftrekking van 25 uit elke handel. Let asseblief op die volgende disclaimer Commodity Futures Trading Commission op hipotetiese ambagte: KENNISGEWING: quotHYPOTHETICAL prestasieresultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder word beskryf. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Trouens, daar word dikwels SHARP VERSKILLE TUSSEN hipotetiese prestasieresultate en die werklike RESULTATE VERVOLGENS bereik deur ENIGE betrokke handelsplek PROGRAM. EEN van die beperkinge van hipotetiese prestasieresultate is dat hulle oor die algemeen VOORBEREID met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese TRADING nie gepaard met FINANSIËLE RISIKOBESTUUR nie, en geen hipotetiese TRADING REKORD kan heeltemal REKENING vir die impak van finansiële risiko in die werklike handel. BYVOORBEELD, die vermoë om VERLIESE weerstaan ​​OF om te voldoen aan 'n bepaalde TRADING PROGRAM ten spyte van verliese met die verhandeling wesenlik POINTS wat ook nadelig beïnvloed WERKLIKE handelsresultate. Daar is talle ANDER faktore wat verband hou na die markte in die algemeen of OP die implementering van enige spesifieke bedryf program nie ten volle in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese PRESTASIE resultate en almal kan 'n nadelige invloed WERKLIKE handelsresultate. Winsgewendheid deur die kommoditeit Die volgende tabelle toon die prestasie van die dwaling strategie 'n mandjie van 60 wêreldwyd kommoditeite uit 1980. 'n glip / kommissie figuur van 25 afgetrek van elke handel. Afwyking stelsel handel oor Graan (1980 - Oktober 2013) Die prestasie van die strategie is redelik konsekwent oor die kommoditeitsgroepe, met die geldeenhede, energie, Amerikaanse finansiële en handel metale die beste. In hierdie groep van 60 kommoditeite, net 1 het 'n verlies in sy leeftyd gesien. Dit is merkwaardig met inagneming van die feit dat die presies dieselfde reëls en parameterwaardes gebruik vir die hele reeks. HOE JY handel Die afwyking STRATEGIE Weve ontwikkel portefeuljes vir verskeie rekening groottes. Elke portefeulje gebruik diversifikasie oor die groepe, en 'n eerste-N-in-'n-groep handel benadering. Die kleinste portefeulje is gebou deur die kies van die laagste risiko, bes presterende kommoditeite. Risiko is altyd eerste oorweeg word. Daaropvolgende portefeuljes te bou op die laaste deur die toevoeging van meer kommoditeite aan elke groep. Die afwyking Trading System STARTER PORTEFEULJE Die afwyking Trading System voorgereg portefeulje is geskik vir rekeninge begin in die 10,000 tot 30,000 reeks. Die portefeulje is gediversifiseer oor sewe kommoditeitsgroepe om blootstelling in ongekorreleerd markte te verkry. Die kommoditeite in elke groep is versigtig gekies vir hul wins-te-risiko-eienskappe. Die portefeulje is: Corn, KC Koring, lewende beeste, Feeder Beeste, Cotton, suiker, Palladium, koper, ru-olie, geherformuleer Gas, die dollar indeks Swiss Franc, 10-jarige Notes, en 2-jarige Notes. Slegs een kommoditeit in elke groep is verhandel op 'n tyd, en 'n een-lot verhandel. A glip / kommissie aftrekking van 25 is geneem uit elke handel. Die volgende aandele grafiek toon portefeulje groei sedert 1980. Die afwyking Trading System Starter Portefeulje Equity Curve As die grafiek toon, gelykheid opbou is redelik glad en konsekwent. Met 'n gemiddelde jaarlikse wins van 15299, sou die gemiddelde eerstejaarprestasie opbrengs op 'n 10,000 tot 30,000 rekening wissel van 50 persent tot 151 persent. Van die risiko oogpunt, die gemiddelde start-handel te trek-down 'n handelaar kan verwag wanneer die inisiëring handel hierdie portefeulje sal 2972 ​​wees, tussen 10 en 29 persent van die begin van gelykheid. Maar die handelaar moet daarop let dat in 1987 die maksimum start-handel verdroging was 15.217. Soos gelykheid bou, kan die portefeulje uitgebrei word om 'n hoë opbrengs te handhaaf. Die volgende tabel toon die afwyking handel stelsel voorgereg portefeulje prestasie jaar-tot-jaar. Die kolom gemerk gemiddelde start-handel verdroging is saamgestel deur die vind van die begin-handel verdroging vir die portefeulje begin by elke handel ontstaan ​​en dan die gemiddeld van die resultate. Byvoorbeeld, as die portefeulje gegenereer 30 ambagte in 'n gegewe jaar, 30 portefeulje aandele kurwes sal gegenereer word, een begin by die handel ontstaan ​​van elke handel, en die lae ekwiteit punt gevind vir elke aandele kurwe. Die maksimum start-handel verdroging vir die jaar verteenwoordig die grootste punt hieronder begin aandele 'n handelaar sou gesien het hy begin handel die portefeulje op die ergste moontlike tyd in daardie jaar. (Let daarop dat die begin-handel verdroging toetse elke handel oorsprong in 'n gegewe jaar, maar dat die lae ekwiteit punt mag voorkom in die volgende jaar. Dit is gerapporteer in die handel ontstaan ​​jaar gemiddeldes) Die afwyking Trading System Starter Portefeulje Wins vs . Gemiddelde en Max begin-handel verdroging (STDD) Deur te kyk na die verspreiding van al begin-handel onttrekkings, 'n waarskynlikheid van sukses bepaal kan word. Die volgende figuur toon die verspreiding gegenereer word deur die sagteware. Dit toon die waarskynlikheid van ervaar 'n begin-handel verdroging van 'n sekere bedrag van dollars of minder. Byvoorbeeld portfoliorsquos hierdie verspreiding toon dat 70 persent van die tyd handelaars aanvang van die verhandeling van hierdie portefeulje 'n begin-handel verdroging van ongeveer 4000 of minder sal ervaar. En oor 91 persent van die tyd, die begin-handel verdroging sou ongeveer 8000 of minder is. Aan die ander kant, 9 persent van die tyd die start-handel verdroging sou groter gewees as 8000. Die afwyking Trading System Starter Portefeulje Begin-Handel Onttrekking Distribution As skattings marge en begin rekening ekwiteit geneem in die waarskynlikheid van sukses bepaal kan word. Op gemiddelde, is daar 3 groep handel dryf op 'n tyd. Die aanvaarding van 'n gemiddelde marge van 1500 vir elke kommoditeit in hierdie portefeulje, sal die gemiddelde vereiste marge oor 4500 wees. As begin rekening aandele was 15,000, ongeveer 10.500 van reserwes bo die gemiddelde vereiste marge gelaat vir 'n begin-handel te trek-down kussing. Toetrede tot die figuur met 10.500 en lees oor die lyn, histories was daar 'n 98 persent kans op sukses. Maar as 'n rekening aanvanklik befonds met 10,000, die 5500 van reserwes sal net 'n 80 persent kans op sukses oplewer. Hierdie tipe van analise is insiggewend, maar onthou die maxim, ldquoA STRATEGIESrsquo GROOTSTE verdroging word altyd in FUTURErdquo. Die afwyking Trading System mediumgrootte portefeulje afwyking STRATEGIE mediumgrootte portefeulje is geskik vir rekeninge begin in die 30,000 tot 50,000 reeks. Die portefeulje is gediversifiseer oor sewe kommoditeitsgroepe om blootstelling in ongekorreleerd markte te verkry. Die kommoditeite in elke groep is versigtig gekies vir hul wins-te-risiko-eienskappe. Die portefeulje is: Corn, KC Koring, Bean ete, Feeder Beeste, lewende beeste, Lean Hogs, Cotton, suiker, koffie, Palladium, goud, koper, ru-olie, geherformuleer Gas, natuurlike gas, die dollar indeks Swiss Franc, Euro - Currency, 10-jarige Notes, 2-jarige Notes, en 30-jaar effekte. Slegs twee kommoditeite in elke groep verhandel op 'n tyd, en 'n een-lot verhandel. A glip / kommissie aftrekking van 25 is geneem uit elke handel. Die volgende aandele grafiek toon portefeulje groei sedert 1980. Die afwyking Trading System mediumgrootte Portefeulje Equity Curve As die grafiek toon, gelykheid opbou is redelik glad en konsekwent. Met 'n gemiddelde jaarlikse wins van 25067, sou die gemiddelde eerstejaarprestasie opbrengs op 'n 30,000 tot 50,000 rekening wissel van 50 persent tot 84 persent. Van die risiko oogpunt, die gemiddelde start-handel te trek-down 'n handelaar kan verwag wanneer die inisiëring handel hierdie portefeulje sal 4450 wees, tussen 9 en 15 persent van die begin van gelykheid. Maar die handelaar moet daarop let dat in 2006 die maksimum start-handel verdroging was 25.956. Soos gelykheid bou, kan die portefeulje uitgebrei word om 'n hoë opbrengs te handhaaf. Die volgende tabel toon portefeulje prestasie jaar-tot-jaar. Die kolom gemerk gemiddelde start-handel verdroging is saamgestel deur die vind van die begin-handel verdroging vir die portefeulje begin by elke handel ontstaan ​​en dan die gemiddeld van die resultate. Byvoorbeeld, as die portefeulje gegenereer 30 ambagte in 'n gegewe jaar, 30 portefeulje aandele kurwes sal gegenereer word, een begin by die handel ontstaan ​​van elke handel, en die lae ekwiteit punt gevind vir elke aandele kurwe. Die maksimum start-handel verdroging vir die jaar verteenwoordig die grootste punt hieronder begin aandele 'n handelaar sou gesien het hy begin handel die portefeulje op die ergste moontlike tyd in daardie jaar. (Let daarop dat die begin-handel verdroging toetse elke handel oorsprong in 'n gegewe jaar, maar dat die lae ekwiteit punt mag voorkom in die volgende jaar.). Die afwyking Trading System Medium Portefeulje Wins vs. Gemiddelde en Max Begin-Handel verdroging (STDD) Deur te kyk na die verspreiding van al begin-handel onttrekkings, kan 'n waarskynlikheid van sukses bepaal. Figuur 10 toon die verspreiding wat deur die sagteware. Dit toon die waarskynlikheid van ervaar 'n begin-handel verdroging van 'n sekere bedrag van dollars of minder. Byvoorbeeld portfoliorsquos hierdie verspreiding toon dat sowat 72 persent van die tyd handelaars aanvang van die verhandeling van hierdie portefeulje 'n begin-handel verdroging van ongeveer 6000 of minder sal ervaar. En sowat 90 persent van die tyd, die begin-handel verdroging sou ongeveer 12,000 of minder is. Aan die ander kant, 10 persent van die tyd die start-handel verdroging sou groter gewees as 12,000. Die afwyking Trading System Medium Portefeulje Begin-handel Onttrekking Distribution As skattings marge en begin rekening ekwiteit geneem in die waarskynlikheid van sukses bepaal kan word. Op gemiddelde, is daar 6 groep handel dryf op 'n tyd. Die aanvaarding van 'n gemiddelde marge van 1500 vir elke kommoditeit in hierdie portefeulje, sal die gemiddelde vereiste marge oor 9000 wees. As begin rekening aandele was 30,000, ongeveer 21.000 van reserwes bo die gemiddelde vereiste marge gelaat vir 'n begin-handel te trek-down kussing. Toetrede tot die kurwe by 21.000 en lees oor die lyn, is daar 'n waarskynlikheid van sukses van ongeveer 98 persent. Hierdie tipe van analise is insiggewend, maar onthou die maxim, ldquoA STRATEGIESrsquo GROOTSTE verdroging word altyd in FUTURErdquo. Die afwyking Trading System groot formaat portefeulje afwyking STRATEGIE volle grootte portefeulje is geskik vir rekeninge begin in die 25,000 100,000 reeks. Die portefeulje is gediversifiseer oor al agt kommoditeitsgroepe om blootstelling in ongekorreleerd markte te verkry. Die kommoditeite in elke groep is versigtig gekies vir hul wins-te-risiko-eienskappe. Die portefeulje is: Corn, KC Koring, Bean ete, Bean Oil, Rowwe Rice, Feeder Beeste, lewende beeste, Lean Hogs, Cotton, suiker, koffie, hout, lemoensap, Palladium, goud, koper, ru-olie, geherformuleer Gas, Natural Gas, verhittingsolie, die Dollar Index, Swiss Franc, Euro-geldeenheid, Japanese Yen, 10-jarige Notes, 2-jarige Notes, 30-jaar effekte, 5-Jaar Notes, die Euro Dollar, Hangseng-indeks, en die Nikkei . 'N maksimum van vier kommoditeite in elke groep verhandel op 'n tyd, en 'n een-lot verhandel. A glip / kommissie aftrekking van 25 is geneem uit elke handel. Die volgende aandele grafiek toon portefeulje groei sedert 1980. Die afwyking Trading System Full Size Portefeulje Equity Curve As die grafiek toon, gelykheid opbou is redelik glad en konsekwent. Met 'n gemiddelde jaarlikse wins van 37095, sou die gemiddelde eerstejaarprestasie opbrengs op 'n 50,000 tot 100,000 rekening wissel van 37 persent tot 74 persent. Van die risiko oogpunt, die gemiddelde start-handel te trek-down 'n handelaar kan verwag wanneer die inisiëring handel hierdie portefeulje sal 6233 wees, tussen 6 en 12 persent van die begin van gelykheid. Maar die handelaar moet daarop let dat in 2002 die maksimum start-handel verdroging was 35.345. Soos gelykheid bou, kan die portefeulje uitgebrei word om 'n hoë opbrengs te handhaaf. Die volgende tabel toon portefeulje prestasie jaar-tot-jaar. Die kolom gemerk gemiddelde start-handel verdroging is saamgestel deur die vind van die begin-handel verdroging vir die portefeulje begin by elke handel ontstaan ​​en dan die gemiddeld van die resultate. Byvoorbeeld, as die portefeulje gegenereer 30 ambagte in 'n gegewe jaar, 30 portefeulje aandele kurwes sal gegenereer word, een begin by die handel ontstaan ​​van elke handel, en die lae ekwiteit punt gevind vir elke aandele kurwe. Die maksimum start-handel verdroging vir die jaar verteenwoordig die grootste punt hieronder begin aandele 'n handelaar sou gesien het hy begin handel die portefeulje op die ergste moontlike tyd in daardie jaar. (Let daarop dat die begin-handel verdroging toetse elke handel oorsprong in 'n gegewe jaar, maar dat die lae ekwiteit punt mag voorkom in die volgende jaar. Dit is gerapporteer in die handel ontstaan ​​jaar gemiddeldes) Die afwyking Trading System Full Size Portefeulje Wins vs . Gemiddelde en Max begin-handel verdroging (STDD) Deur te kyk na die verspreiding van al begin-handel onttrekkings, 'n waarskynlikheid van sukses bepaal kan word. Figuur 12 toon die verspreiding wat deur die sagteware. Dit toon die waarskynlikheid van ervaar 'n begin-handel verdroging van 'n sekere bedrag van dollars of minder. Byvoorbeeld portfoliorsquos hierdie verspreiding toon dat 75 persent van die tyd handelaars aanvang van die verhandeling van hierdie portefeulje 'n begin-handel verdroging van ongeveer 6000 of minder sal ervaar. En sowat 90 persent van die tyd, die begin-handel verdroging sou ongeveer 12,000 of minder is. Aan die ander kant, 10 persent van die tyd die start-handel verdroging sou groter gewees as 12,000. Die afwyking Trading System Full Size Portefeulje Begin Handel Onttrekking Distribution As skattings marge en begin rekening ekwiteit geneem in die waarskynlikheid van sukses bepaal kan word. Op gemiddelde, is daar 10 groep handel dryf op 'n tyd. Die aanvaarding van 'n gemiddelde marge van 1500 vir elke kommoditeit in hierdie portefeulje, sal die gemiddelde vereiste marge ongeveer 15.000 wees. As begin rekening aandele was 50,000, ongeveer 35,000 van reserwes bo die gemiddelde vereiste marge gelaat vir 'n begin-handel te trek-down kussing. Aangesien daar nog nooit 'n 35.000 start-handel verdroging op hierdie portefeulje is, die historiese waarskynlikheid van sukses was 100 persent. Hierdie tipe van analise is insiggewend, maar onthou die maxim, kwota STRATEGIEË GROOTSTE verdroging word altyd in FUTUREquot. Afwyking handel stelsel PORTEFEULJE VERGELYKING Baie handelaars sal die afwyking handel stelsel portefeulje materiaal wat hier aangebied word hersien (opgesom in die tabel hieronder) en besluit dat wanneer rekening grootte groei, is dit beter om meer as 'n een-baie in die quotStarter Portfolioquot as beweeg op handel na die volgende groter portefeulje. Dit is 'n fout. diegene handelaars fokus op wins eerder as risiko, wat is die belangrikste element in of 'n klein-rekening handelaar sal oorleef en te groei tot 'n groot-rekening handelaar wees. Afwyking Trading System Portefeulje Vergelyking Die handelaar wat kyk na wins sal sien dat op 'n 10,000 tot 30,000 rekening, 'n jaarlikse opbrengs van tussen 50 en 151 persent gemaak kan word. Hy redeneer dat as hy kan 151 persent te maak op 10,000 deur die handel 1 kontrak per sein, wanneer die rekening grootte groei tot 20.000 kan hy 2 kontakte per sein handel en nog maak 151 persent. Dit is waar, maar wat hy verwaarloos is risiko. Handel die voorgereg portefeulje met 10,000 lewer 'n 85 persent kans op sukses oor 'n 5 uit 6 kans. Thatrsquos wil speel Russiese roulette. Verdubbeling van die aantal kontrakte by 20.000 steeds lewer die 5 out of 6 kans. Vroeër of later hierdie strategie sal lei tot 'n handel blow-out. VIR groot rekening handelaars, Die afwyking Trading System internasionale portefeulje DIE afwyking STRATEGIE internasionale portefeulje is geskik vir rekeninge wat groter as 100,000 is. Die portefeulje is gediversifiseer oor die kommoditeitsgroepe om blootstelling in ongekorreleerd markte te verkry. Die portefeulje bestaan ​​uit: Corn, KC Koring, Bean ete, Bean Oil, Rowwe rys, hawermout, Sojabone, Feeder Beeste, lewende beeste, Lean Hogs, Feeder Beeste, Vark Bellies, Cotton, suiker, koffie, hout, lemoensap, Palladium , goud, koper, platinum, Londen Alloy, Londen aluminium, Londen Nikkel, Ru-olie, geherformuleer Gas, natuurlike gas, verwarming olie, Propaan, die Dollar Index, Swiss Franc, Euro-geldeenheid, Japanese Yen, Britse pond, Kanadese Dollar, Mexikaanse peso, 10-jarige Notes, 2-jarige Notes, 30-jaar effekte, 5-Jaar Notes, die Euro Dollar, Kanadese Bond, Euro-Bund, Spaanse Bond, Simex JGB, Hangseng-indeks, Nikkei, DAX, Nasdaq mini, en die SampP mini. Die volgende tabel toon die opbrengs en drawdown wanneer gevaar twee persent van die aandele op elke handel en die beperking van blootstelling groep tot vier ambagte, of minder. Afwyking Trading System internasionale portefeulje Jaarlikse Opgawe en Jaarlikse Max verdroging Max verdroging (persent) Hierdie voorbeeld illustreer die krag van die implementering van die geld bestuur strategieë beskikbaar vir die groot-rekening belegger. Hy kan 'n baie hoë opbrengskoers vir 'n relatief lae maksimum jaarlikse verdroging te bereik. Daarbenewens kan hy pas die persentasie aandele gewaag om óf verhoog sy terugkeer of verlaag sy verdroging totdat hy 'n risiko / beloning scenario wat geskik is vir sy handel temperament bereik. As, byvoorbeeld, 'n maksimum verdroging van 38 persent en 'n gemiddelde maksimum verdroging van ongeveer 24 persent is te hoog vir hom kan hy verlaag die hoeveelheid gewaag en het 'n laer verwagte onttrekkings. Aan die ander kant, as hy meer risiko kan staan ​​nie, kan hy die bedrag gewaag en 'n hoër opbrengs te bereik. Jy sal is lief vir die DIVERSITEIT en gemak van TRADING bul volledig geopenbaar. Die handel logika is ten volle bekend gemaak sodat jy presies weet waarom elke handel word geplaas. Dit is nie 'n quotblack-boxquot stelsel wat handelaars frustreer omdat hulle nie weet hoe dit werk. bul End-van-dag-stelsel. Jy hoef nie te sit in die voorkant van 'n rekenaar om die afwyking STRATEGIE handel. Dit maak gebruik van die daaglikse bar data vir handel besluite. Jy sal weet voor die oop van die handel of daar 'n bevel daardie dag. Jy kan al die bestellings te plaas voor die mark open. Sodra die bestellings geplaas is, dont jy nodig het om die mark te monitor die res van die dag. bul Portefeuljes vir enige rekening grootte. Jy het gewoond om ingewikkelde analise te doen om vas te stel wat om handel te dryf. Ons bied aanbevole portefeuljes vir enige rekening grootte, sodat jy kan begin handel dadelik. bul Money Management. Ons stelsels het maklik om reëls geld bestuur te verstaan. Jy sal presies weet wat om handel te dryf, en in watter grootte elke dag. bul Maklik om sagteware te gebruik. Jy sal Windows-gebaseerde sagteware vir daaglikse seine genereer en te back-toets prestasie het. Jy kan vertroue in die robuustheid van die stelsel te kry deur dit te doen jou eie back-toets met data wat ons lewer. Vir deurlopende handel seine, kan jy inteken op 'n lae-koste data verkoper en kry die handel seine in minder as 5 minute. Jy hoef nie aan die sagteware te gebruik as jy dit nie wil hê nie. bul Handel Stasie Kode. Vir diegene wat handel Stasie gebruik vir verhandeling en back-toets, het ons open source-kode vir die platform. Disclaimer Die risiko van die saak kan aansienlike en elke belegger en / of handelaar moet oorweeg of dit is 'n geskikte belegging. Vorige prestasie, hetsy werklik of aangedui deur gesimuleerde historiese toetse van strategieë, is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Doelskieter is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (NFA), die Bestuurde Fondse Association (MFA) en die Nasionale Bekendstelling Broker Association (NIBA). Doelskieter is geregistreer by die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), en was voorheen by die Securities Exchange Commission (SEC). Daarbenewens Striker is 'n voormalige lid van die finansiële bedryf Reguleringsowerheid (FINRA), en die Securities Investor Protection Corporation (SIPC). FINRA is die grootste nie-regeringsorganisasies reguleerder vir alle sekuriteite besigheid in die Verenigde State van Amerika. Lees Striker Openbaringsverklaring vir die addisionele openbaarmaking. Futures Trading Disclaimer: Transaksies in effekte termynkontrakte, kommoditeit en indeks termynmark en opsies op termynkontrakte dra 'n hoë graad van risiko. Die bedrag van die aanvanklike marge is klein in vergelyking met die waarde van die termynkontrak, wat beteken dat transaksies swaar aged. 'N relatief klein mark beweging sal 'n proporsioneel groter impak op die fondse wat jy inbetaal of sal hê om deposito het: dit kan werk teen jou sowel as vir jou. Jy kan 'n totale verlies van aanvanklike fondse marge en enige bykomende fondse gedeponeer met die skoonmaak firma om jou posisie te handhaaf in stand te hou. As die mark beweeg teen jou posisie of marge vlakke verhoog, kan jy gevra word om aansienlike bykomende fondse te betaal op kort kennisgewing om jou posisie te behou. Indien u versuim om te voldoen aan 'n versoek om bykomende fondse binne die voorgeskrewe tyd, kan jou posisie gelikwideer teen 'n verlies en sal u aanspreeklik wees vir enige gevolglike tekort. Vir rekeninge wat geag verlate of onaktiewe, kan Striker up geld aan 'n 35,00 maandelikse onaktiwiteit fooi, afhangende van die oopte firma waar die rekening gehou word. Indien die netto Likiditeit van 'n rekening 'n daaglikse verlies perk van 80 bereik, sal oop posisies probeer om gelikwideer. Kliënte is verantwoordelik vir die monitering van hul posisies en finansieel verantwoordelik wees vir enige verliese wat deur oop posisies in die rekening. Doelskieter behou sy reg om posisies te likwideer op enige rekening, in sy uitsluitlike diskresie, met geen forewarning. Forex Trading Openbaarmaking: Trading kontant buitelandse valuta (FX) kontrakte dra dieselfde hoë vlak van risiko as Futures Trading (Toekomsstudie Trading Disclaimer). Maar kontant FX, in teenstelling met futures FX kontrakte wat gereguleer word deur die Commodity Trading Futures Kommissie, is nie gereguleer word deur enige regering agentskap. Daarbenewens, want daar is nie 'n sentrale skoonmaak van die huis vir kontant FX transaksies, is daar ook 'n teenparty risiko vir elke kontak. Vir meer inligting lees asseblief die Nasionale Futures Vereniging (NFA) Augustus 2003 Beleggers Alert op die Striker Disclaimer Page. Die vermoë om verliese te weerstaan ​​en om te voldoen aan 'n bepaalde handel program ten spyte van verliese met die verhandeling is materiaal punte wat nadelig kan beïnvloed beleggersopbrengste. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die werklike persentasie winste / verliese ervaar word deur beleggers sal afhang van baie faktore, insluitend, maar nie beperk tot: begin rekeningsaldo's, markgedrag, die duur en omvang van beleggers deelname (of alle seine geneem) in 'n bepaalde stelsel en geld bestuur tegnieke. As gevolg hiervan, kan die werklike persentasie winste / verliese ervaar word deur beleggers wesenlik anders as die persentasie winste / verliese as op hierdie webwerf. Lees asseblief aandagtig deur die CFTC vereis disclaimer met betrekking tot onder hipotetiese resultate. Hipotetiese prestasieresultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder word beskryf. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak dat 'n rekening SAL of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat in FEIT bereik, DAAR word dikwels SHARP VERSKILLE TUSSEN hipotetiese prestasieresultate en die werklike RESULTATE VERVOLGENS bereik deur ENIGE betrokke handelsplek PROGRAM. EEN van die beperkinge van hipotetiese prestasieresultate is dat hulle oor die algemeen VOORBEREID met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese TRADING nie gepaard met FINANSIËLE RISIKOBESTUUR nie, en geen hipotetiese TRADING REKORD kan heeltemal REKENING vir die impak van finansiële risiko van die werklike handel. BYVOORBEELD, die vermoë om VERLIESE weerstaan ​​OF om te voldoen aan 'n bepaalde TRADING PROGRAM ten spyte van verliese met die verhandeling wesenlik POINTS wat ook nadelig beïnvloed WERKLIKE handelsresultate. Daar is talle ANDER faktore wat verband hou na die markte in die algemeen of OP die implementering van enige spesifieke bedryf program nie ten volle in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese PRESTASIE resultate en maar al wat ongunstig beïnvloedt handelsresultate.